beata - 2007-10-10 13:12:07 |
o ile dobrze zrozumialam na ostatnim zjezdzie to 27 pazdziernik mamy pierwsze koło z tego wspanialego przedmiotu i to na karteczkach a nie na kompie. bedzie sama teoria i moze troszke liczenia (dokladnie nie wiem) kolo jest tylko na zaliczenie!!!!!!!!!!! :D tylko ze ja jestem z gr2 i my mamy chyba 27 dopiero
|
mate - 2007-10-14 18:46:17 |
doczkekaliśmy się pierwszego kolosa :D jak będziecie mieć jakieś pomoce naukowe to wrzucajcie tu :)
|
izabelka-84 - 2007-10-22 15:54:43 |
Ale jest ten sam problem co poprzednio: nie wiem jak dołączyć załącznik bo już ściąga by była, a na wekozie się nie uchowała długo bo już jej niet :[
|
mate - 2007-10-23 18:37:44 |
żuć na jakiś serwerek i podaj linka :D czekamy :P
|
beata - 2007-10-24 08:50:43 |
albo jeszcze raz na wekoze i przenies do folderu odrazu to nie zginie. :)
|
mate - 2007-12-05 17:56:20 |
ejj na tym zjezdzie jest koło z tego??
|
izabelka-84 - 2007-12-06 15:40:23 |
to tak dla tych co się nie za bardzo lubią uczyć hihihi iu tak Mateuszku na tym zjeździe jest koło z tego
METODY NAIWNE oparte są na prostych przesłankach dot.przyszłości, które zakładaj, że nie nastąpią zmiany w sposobie oddziaływ.czynników określających wartości zmiennej prognozowanej.Można je stosować jedynie przy niewielkich wahaniach przypadkowych do prognoz krótkoterminowych. V=Sx/x [%] V=Sy/y [%] Metody: 1) konstrukcja prognozy na okres t na poziomie zaobserwow. w okresie t-1 y*t = yt-1 2) w szeregach z tendencją wzrostową, prognozę na okres t budujemy na poziomie zaobs.wart.zmiennej w okresie t-1 powiększonym o przyrost tej wartości w porównaniu z okresem t-2 y*t=yt-1+( yt-1-yt-2) Obliczanie trafności prognozy: 1. bezwzględny błąd prognozy qt = yt-y*t 2. względny błąd prognozy Ψt = ( yt-y*t)/yt [%] 3. średni bezwzględny błąd prognozy q = 1/T-n * Σ( yt-y*t); n-ilość okresów 4. średni względny błąd prognozy Ψ = 1/T-n * Σ | yt-y*t | / yt 5. średni kwadratowy błąd prognozy S* = √1/nyt* * Σ( yt-y*t)2 6. względny błąd prognozy V* = S* / yt* [%] wartość powinna być mniejsza niż 5-10 METODY ŚREDNIEJ RUCHOMEJ 1. Prostej przy prognozow.krótkookr. na ogół na 1 okres naprzód; bierze się pod uwagę tylko te szregi czasowe, w których nie występuje trend i wahania okresowe; poziom wartości zmiennej powinien być prawie stały z niewielkimi odchyleniami losowymi.Określa się stałą wygładania k (liczbę wyrazów szeregu czasowego dla których oblicza się średnią ruchomą) Do prognozowania przyjmuje się że wartość prognozy w okresie t będzie równa średniej arytmetycznej z k-ostatnich empirycznych wartości zmiennej yt*= 1/k * ∑yt stałą k wybiera się na podst. najmn. śred.błędu eksport dla prognoz wygasłych (S*y*) S* = √1/n-k ∑nt=k+1 ( yt-y*t)2 2. Ważonej uwzględnia „starzenie się” informacji, nadaje się wagi informacjom z różnych okresów.Waga ma nast.właściwości: *obserwacja następna ma większą wagę od poprzedniej *suma wag = 0 *zawierają się w przedziale<0,1) *wag musi być tyle ile stałych wygładzania k yt* = ∑t-1t=k yt * wi ;w-waga,i ={1,2…k} MODEL WYGŁADZANIA WYKŁADNICZEGO BROWNA stosuje się go w przypadku występowania w szeregu czasowym prawie stałego poziomu zmiennej prognozowanej. wartość prognoz wygasłych na okres t oraz na 1 okres do przodu: yt* = α * yt-1 + (1-α) * y*t-1 ; α-stała wygł. Przyjmujemy nast. założenia: y*1=y1 lub y*1= ∑3t=1 yt / 3 wartość prognoz wygasłych na okres t oraz na więcej niż 1 okres do przodu: y*T = y*n +h * (y*n - y*n-1); h=T-n, y*n – ostatnai prognoza wygasła Średni kwadratowy błąd eksport dla prognoz wygasłych: S* = √1/n * Σ( yt-y*t)2 / yt Średni względny błąd eksport dla prognoz wygasłych Ψ = 1/n * Σ | yt-y*t | / yt [%] Dopuszczalność prognozy: V* =S* / yT* (minimalizowanie błędu za pomocą Solvera) LINIOWY MODEL HOLTA stosow. jest w przypadkach, występowania w szeregu czasowym trendu oraz wahań losowych; do opisu tendencji rozwojowej używa się wielomianu stopnia pierwszego(prostej); należy wyznaczyć dwa nast. równania tego modelu: 1. służy do wyznaczenia wygładzonych wartości szeregu w okresie t Ft = α * yt + (1- α) * (Ft-1 + St-1) 2.służy do wyznaczenia wygładzonych wartośći przyrostu trendu w okresie t St = β – (Ft - Ft-1) + (1- β) * St-1 Ft-wygł. wart.zmiennej prog.w okr t St-wygł. wart. przyrostu trendu w okr.t; α-stała wygł.wart.zmien.prognozow. β-stała wygł.wart.przyrostu zm.prog.który jest spowodow. tendencją rozwojową zmiennej. Parametry α i β dobiera się stosując postępowanie symulacyjne tak aby otrzymać najmniejszy średni kwadratowy błąd eksport dla prognoz wygasłych. Przyjmuje się:F1=y1 oraz S1=y2 – y1 Wartość prognoz wygasłych na okres t : y*t= Ft-1 + St-1 Wartość prognoz przyszłych: y*T + Fn + h * Sn; h- horyzont czasowy h=T-n n- liczebność empiryczna szeregu czasow. T-nr okresu na który prognozujemy Średni kwadratowy błąd eksport obliczamy nast.: S*= √1/n-2 *∑nt=3 (yt- yt*)2 uwzględniamy tu wartość od t=3 ponieważ nie ma możliwośći obliczenia dla t=1 oraz dla przyjętych wart.począt. F1 i S1 zawsze zajdzie relacja y2=y*2 czyli różnica będzie 0. Dopuszczalność prognozy obliczamy za pomocą błędu względnego V MODELE TRENDU 1)JEDNOMIANOWY: *liniowy model trendu Yt=f(t)+St; t-zmienna czasowa 2)WIELOMIANOWY *transformacja liniowa za pomocą tzw.parametrów strukt.stochastycznej(odch.stand.skł.reszk.,wspólcz.zmienności resztowej, wsp. determinacji) * model nieliniowy za pomocą średniego względnego poziomu reszt P=1/n * Σ |yt-ŷt|/ ŷt
|