o ile dobrze zrozumialam na ostatnim zjezdzie to 27 pazdziernik mamy pierwsze koło z tego wspanialego przedmiotu i to na karteczkach a nie na kompie. bedzie sama teoria i moze troszke liczenia (dokladnie nie wiem) kolo jest tylko na zaliczenie!!!!!!!!!!!
tylko ze ja jestem z gr2 i my mamy chyba 27 dopiero
Offline
Super weteran
Ale jest ten sam problem co poprzednio: nie wiem jak dołączyć załącznik bo już ściąga by była, a na wekozie się nie uchowała długo bo już jej niet
Offline
Super weteran
to tak dla tych co się nie za bardzo lubią uczyć hihihi iu tak Mateuszku na tym zjeździe jest koło z tego
METODY NAIWNE
oparte są na prostych przesłankach dot.przyszłości, które zakładaj, że nie nastąpią zmiany w sposobie oddziaływ.czynników określających wartości zmiennej prognozowanej.Można je stosować jedynie przy niewielkich wahaniach przypadkowych do prognoz krótkoterminowych.
V=Sx/x [%]
V=Sy/y [%]
Metody:
1) konstrukcja prognozy na okres t na poziomie zaobserwow. w okresie t-1
y*t = yt-1
2) w szeregach z tendencją wzrostową, prognozę na okres t budujemy na poziomie zaobs.wart.zmiennej w okresie t-1 powiększonym o przyrost tej wartości w porównaniu z okresem t-2
y*t=yt-1+( yt-1-yt-2)
Obliczanie trafności prognozy:
1. bezwzględny błąd prognozy
qt = yt-y*t
2. względny błąd prognozy
Ψt = ( yt-y*t)/yt
[%]
3. średni bezwzględny błąd prognozy
q = 1/T-n * Σ( yt-y*t); n-ilość okresów
4. średni względny błąd prognozy
Ψ = 1/T-n * Σ | yt-y*t | / yt
5. średni kwadratowy błąd prognozy
S* = √1/nyt* * Σ( yt-y*t)2
6. względny błąd prognozy
V* = S* / yt* [%]
wartość powinna być mniejsza niż 5-10
METODY ŚREDNIEJ RUCHOMEJ
1. Prostej przy prognozow.krótkookr. na ogół na 1 okres naprzód; bierze się pod uwagę tylko te szregi czasowe, w których nie występuje trend i wahania okresowe; poziom wartości zmiennej powinien być prawie stały z niewielkimi odchyleniami losowymi.Określa się stałą wygładania k (liczbę wyrazów szeregu czasowego dla których oblicza się średnią ruchomą)
Do prognozowania przyjmuje się że wartość prognozy w okresie t będzie równa średniej arytmetycznej z k-ostatnich empirycznych wartości zmiennej
yt*= 1/k * ∑yt
stałą k wybiera się na podst. najmn. śred.błędu eksport dla prognoz wygasłych (S*y*)
S* = √1/n-k ∑nt=k+1 ( yt-y*t)2
2. Ważonej uwzględnia „starzenie się” informacji, nadaje się wagi informacjom z różnych okresów.Waga ma nast.właściwości: *obserwacja następna ma większą wagę od poprzedniej
*suma wag = 0
*zawierają się w przedziale<0,1)
*wag musi być tyle ile stałych wygładzania k
yt* = ∑t-1t=k yt * wi ;w-waga,i ={1,2…k}
MODEL WYGŁADZANIA WYKŁADNICZEGO BROWNA
stosuje się go w przypadku występowania w szeregu czasowym prawie stałego poziomu zmiennej prognozowanej.
wartość prognoz wygasłych na okres t oraz na 1 okres do przodu:
yt* = α * yt-1 + (1-α) * y*t-1 ; α-stała wygł.
Przyjmujemy nast. założenia:
y*1=y1 lub y*1= ∑3t=1 yt / 3
wartość prognoz wygasłych na okres t oraz na więcej niż 1 okres do przodu:
y*T = y*n +h * (y*n - y*n-1); h=T-n, y*n – ostatnai prognoza wygasła
Średni kwadratowy błąd eksport dla prognoz wygasłych:
S* = √1/n * Σ( yt-y*t)2 / yt
Średni względny błąd eksport dla prognoz wygasłych
Ψ = 1/n * Σ | yt-y*t | / yt [%]
Dopuszczalność prognozy:
V* =S* / yT*
(minimalizowanie błędu za pomocą Solvera)
LINIOWY MODEL HOLTA
stosow. jest w przypadkach, występowania w szeregu czasowym trendu oraz wahań losowych; do opisu tendencji rozwojowej używa się wielomianu stopnia pierwszego(prostej); należy wyznaczyć dwa nast. równania tego modelu:
1. służy do wyznaczenia wygładzonych wartości szeregu w okresie t
Ft = α * yt + (1- α) * (Ft-1 + St-1)
2.służy do wyznaczenia wygładzonych wartośći przyrostu trendu w okresie t
St = β – (Ft - Ft-1) + (1- β) * St-1
Ft-wygł. wart.zmiennej prog.w okr t
St-wygł. wart. przyrostu trendu w okr.t; α-stała wygł.wart.zmien.prognozow.
β-stała wygł.wart.przyrostu zm.prog.który jest spowodow. tendencją rozwojową zmiennej.
Parametry α i β dobiera się stosując postępowanie symulacyjne tak aby otrzymać najmniejszy średni kwadratowy błąd eksport dla prognoz wygasłych.
Przyjmuje się:F1=y1 oraz S1=y2 – y1
Wartość prognoz wygasłych na okres t :
y*t= Ft-1 + St-1
Wartość prognoz przyszłych:
y*T + Fn + h * Sn; h- horyzont czasowy h=T-n
n- liczebność empiryczna szeregu czasow.
T-nr okresu na który prognozujemy
Średni kwadratowy błąd eksport obliczamy nast.:
S*= √1/n-2 *∑nt=3 (yt- yt*)2
uwzględniamy tu wartość od t=3 ponieważ nie ma możliwośći obliczenia dla t=1 oraz dla przyjętych wart.począt. F1 i S1 zawsze zajdzie relacja y2=y*2 czyli różnica będzie 0.
Dopuszczalność prognozy obliczamy za pomocą błędu względnego V
MODELE TRENDU
1)JEDNOMIANOWY:
*liniowy model trendu
Yt=f(t)+St; t-zmienna czasowa
2)WIELOMIANOWY
*transformacja liniowa za pomocą tzw.parametrów strukt.stochastycznej(odch.stand.skł.reszk.,wspólcz.zmienności resztowej, wsp. determinacji)
* model nieliniowy za pomocą średniego względnego poziomu reszt
P=1/n * Σ |yt-ŷt|/ ŷt
Offline